Model Validation Analyst Junior

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato.  La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

Scopri di più sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/

 

Cassa Centrale Banca ricerca un Model Validation Analyst Junior da inserire all’interno del team di Convalida Interna della Direzione Risk Management di Gruppo.

Entrerai a far parte di uno dei principali gruppi bancari italiani, in un team dove l'innovazione metodologica e la precisione quantitativa sono al centro della strategia di gruppo. L’attività di lavoro consiste principalmente nell’effettuare e reportizzare le attività di validazione dei modelli e metodologie sottostanti la misurazione e gestione dei rischi utilizzate dal Gruppo.

La persona ideale è neolaureata o ha maturato un’esperienza lavorativa massimo di 1 anno all’interno di funzioni aziendali di controllo (Risk Management, Model Independent Validation, Internal Audit) in contesti bancari significativi o all’interno di primarie società di consulenza.

Di cosa ti occuperai?

Lavorerai in un contesto stimolante, multidisciplinare e dinamico. In particolare, ti occuperai di:

• validare i modelli dei principali sistemi di misurazione dei rischi (quali sistemi di rating, rischio mercato - VAR, rischio tasso d’interesse IRRBB, CSRBB, modelli comportamentali Poste a Vista e Prepayment, rischio liquidità)
• validare i modelli delle metriche contabili rischio di credito e IFRS9 (PD, LGD, EAD)
• validare i principali framework di risk governance (quali RAF, ICAAP, ILAAP, Recovery Plan, Resolution Framework, Stress Test)
• supporto alla validazione di algoritmi e modelli a sostegno dei processi decisionali e di business (AI/Machine Learning), sviluppati dalle diverse aree aziendali
• supervisionare e coordinare il complessivo ciclo di vita di tutti i modelli internamente sviluppati (Model Governance)
• quantificare, monitorare e gestire il rischio modello sottostante i modelli internamente utilizzati (Model Risk Management)

Cosa ti serve?

• laurea magistrale in statistica, finanza, matematica, economia, ingegneria, fisica
• ottime doti statistiche, con capacità di analisi ed elaborazione dati
• un approccio pragmatico e quantitativo
• padronanza del linguaggio di programmazione SAS, Python, R e SQL
• padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office
• conoscenza della lingua inglese

Cosa potrebbe tornarti utile:

• conoscenza di Bloomberg
• conoscenza dello strumento Ermas e/o Modeling Platform di Prometeia;
• conoscenza e/o capacità pregresse come analista quantitativo
• doti comunicative, creative e interpersonali
• capacità espositiva scritta e parlata, sintesi e chiarezza
• capacità relazionali e di negoziazione
• curiosità intellettuale, capacità critica
• dinamicità, flessibilità, energia

Sede di lavoro (ibrido): Trento

La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.