Junior Sviluppo Modelli ERM

Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.

Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato.  La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.

Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori città italiane.

Scopri di più sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/

 

Cassa Centrale Banca sta valutando potenziali profili da inserire nella Direzione Risk Management. Nello specifico, si ricercano figure professionali da allocare nell’ambito dell’implementazione e dello sviluppo dei modelli in uso nei processi ICAAP, ILAAP, RAS, Recovery Plan, oltreché nella gestione delle connesse progettualità.

In particolare, la risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività:     

• esecuzione di analisi quantitative e sviluppo di modelli statistici e di trasmissione; elaborazione di metriche ed indicatori di rischio, in coerenza con le disposizioni della normativa di riferimento e le richieste dell’Autorità di Vigilanza;
• quantificazione attuale e prospettica dei vari indicatori e profili di rischio, in coerenza con il framework adottato e le best practices di riferimento, tramite l’utilizzo e la modellazione di basi dati di grandi dimensioni;
• supporto nella predisposizione della documentazione interna di riferimento (regolamenti, policy e procedure interne, report e documenti di sintesi delle analisi condotte);
• partecipazione allo sviluppo delle nuove progettualità.

Il candidato ideale è un laureando/neolaureato o con massimo 1-2 anni di esperienza in primarie istituzioni finanziarie o società di consulenza, con i seguenti requisiti:

• laurea magistrale, preferibilmente in Scienze Statistiche o Attuariali, Matematica, Finanza quantitativa;
• competenze maturate nell’ambito bancario e finanziario nel corso del proprio percorso di studi o in attività di stage e tirocinio.

 Costituiscono titolo preferenziale i seguenti requisiti:

• conoscenza di almeno uno dei linguaggi di programmazione SAS, R, Python, Matlab, VBA e di un linguaggio di interrogazione di Data Base (es: SQL);
• padronanza degli strumenti informatici più diffusi nell’operatività quotidiana, quali il pacchetto Office;
• conoscenza della regolamentazione bancaria e delle tematiche inerenti ai rischi ESG;
• buona conoscenza della lingua inglese;
• ottime capacità comunicative, di problem solving ed attitudine al lavoro in team;
• orientamento al risultato.

SEDE DI LAVORO: Trento, Padova.

La presente ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità, all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.